PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

MSFY и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и GDE

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий MSFY и GDE

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

MSFY vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.95

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

2.47

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.77

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

10.77

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.95

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.13

-1.22

Корреляция

Корреляция между MSFY и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и GDE

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и GDE

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-32.01%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-22.66%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-16.07%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.75%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

5.84%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и GDE

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

12.02%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

25.26%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

32.25%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

26.19%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

26.19%

-5.27%