Сравнение MSFY с GDE
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs 32.91% for GDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 11.37% |
Correlation
The correlation between MSFY and GDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GDE — Ранг доходности на риск
MSFY
GDE
Сравнение MSFY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.46 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.49 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GDE
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -32.01% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -22.66% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -20.26% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.14% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 9.45% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GDE
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.91% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 26.34% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 30.80% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 27.13% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 27.13% | -3.96% |
Сравнение комиссий MSFY и GDE
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GDE
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 32.91% vs -20.12% for MSFY. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 32.91% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 4.38% for GDE.
MSFY is categorized as Derivative Income, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Kurv and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор