PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

MSFY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и FYEE

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%-1.34%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий MSFY и FYEE

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

MSFY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.10

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.60

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.52

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

7.97

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.10

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.95

-1.04

Корреляция

Корреляция между MSFY и FYEE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и FYEE

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и FYEE

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-18.79%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-11.60%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-4.26%

-27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.40%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

2.21%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и FYEE

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.93%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

8.49%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

15.88%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

14.31%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

14.31%

+6.61%