Сравнение MSFY с CHPY
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs 143.61% for CHPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 26.99% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between MSFY and CHPY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSFY
CHPY
Сравнение MSFY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 11.88 | -12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 45.33 | -45.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 5.23 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.71 | -4.51 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и CHPY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -12.17% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -12.17% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -1.51% | -18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.98% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 3.18% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и CHPY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеют волатильность 10.82% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 11.32% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 22.41% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 27.61% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 33.16% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 33.16% | -10.91% |
Сравнение комиссий MSFY и CHPY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и CHPY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and CHPY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to MSFY (10.82%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -7.32% for MSFY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 24.25% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор