Сравнение MSFX с XTJL

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFX и XTJL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и XTJL.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.