Сравнение MSFX с TTDU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -77.55%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | -15.50% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
Correlation
The correlation between MSFX and TTDU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. TTDU — Ранг доходности на риск
MSFX
TTDU
Сравнение MSFX c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.87 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TTDU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -89.89% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -89.89% | +44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -59.22% | +37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 107.88% | -57.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 107.88% | -58.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 107.88% | -58.55% |
Сравнение комиссий MSFX и TTDU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TTDU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and TTDU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for TTDU.
Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор