PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и TSLG


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%-11.78%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий MSFX и TSLG

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

MSFX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.30

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.23

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.83

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.76

-2.55

MSFX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.30

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSFX и TSLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и TSLG

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что сопоставимо с доходностью TSLG в 9.69%


Просадки

Сравнение просадок MSFX и TSLG

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-82.86%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-50.92%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-65.85%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-58.06%

+38.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

23.98%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и TSLG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

22.51%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

59.61%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

110.65%

-57.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

118.91%

-71.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

118.91%

-71.16%