Сравнение MSFX с NEMG
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | -13.39% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between MSFX and NEMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. NEMG — Ранг доходности на риск
MSFX
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и NEMG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -57.56% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -53.44% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -23.21% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 102.63% | -50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 102.63% | -52.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 102.63% | -52.93% |
Сравнение комиссий MSFX и NEMG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и NEMG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and NEMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор