Сравнение MSFX с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
MSFX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | -0.61% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и MUU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
MSFX vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSFX
MUU
Сравнение MSFX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 7.00 | -7.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 3.86 | -4.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 17.99 | -18.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 50.69 | -51.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 7.00 | -7.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.77 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и MUU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MUU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MUU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -75.07% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -52.72% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -38.92% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -25.08% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 18.71% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MUU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 47.51% | -34.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 99.28% | -60.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 130.64% | -77.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 127.68% | -79.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 127.68% | -79.93% |