PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и MUU


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%-0.61%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий MSFX и MUU

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

MSFX vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

7.00

-7.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

3.86

-4.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

17.99

-18.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

50.69

-51.48

MSFX vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

7.00

-7.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.77

-2.17

Корреляция

Корреляция между MSFX и MUU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MUU

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности MUU в 3.42%


TTM20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
9.64%5.34%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MUU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-75.07%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-52.72%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-38.92%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-25.08%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

18.71%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MUU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

47.51%

-34.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

99.28%

-60.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

130.64%

-77.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

127.68%

-79.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

127.68%

-79.93%