Сравнение MSFX с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MSFX и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | 9.84% | 3.81% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 46.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и GGLL
И MSFX, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSFX vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSFX
GGLL
Сравнение MSFX c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 3.08 | -3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 3.47 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.88 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 18.04 | -18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.08 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.75 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и GGLL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и GGLL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и GGLL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -52.81% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -38.39% | -22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -32.09% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -15.49% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 10.38% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и GGLL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 13.18%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 18.25% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.27% | 39.37% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 60.98% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 55.13% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 55.13% | -7.34% |