Сравнение MSFX с GGLL
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 293.20% for GGLL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 46.07% |
Correlation
The correlation between MSFX and GGLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSFX and GGLL has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSFX
GGLL
Сравнение MSFX c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.60 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 7.69 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 26.53 | -27.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 5.07 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.99 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и GGLL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -52.81% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -38.39% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -21.02% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -15.17% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 11.11% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и GGLL
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 16.60% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 40.70% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 58.40% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 56.03% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 56.03% | -6.70% |
Сравнение комиссий MSFX и GGLL
И MSFX, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и GGLL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности GGLL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and GGLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs -29.20% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and GGLL have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.73% for GGLL.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор