Сравнение MSFX с BWET
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSFX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSFX returned -30.92% vs 2096.58% for BWET. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFX charges 1.05%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,234.62%.
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
BWET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 51.21%
- 6 месяцев
- 638.82%
- С начала года
- 1,234.62%
- 1 год
- 2,096.58%
- 3 года*
- 134.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.90M | $39.67M | $30.55M | |
| $9.13M | $6.40M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам MSFX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 9.84% | 3.03% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,234.62% | 96.22% | -45.73% |
Correlation
The correlation between MSFX and BWET is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSFX
BWET
Сравнение MSFX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.90 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 51.53 | -52.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 193.31 | -194.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BWET
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -56.90% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -41.22% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -4.24% | -28.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -23.34% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.70% | 10.96% | +27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BWET
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеют волатильность 30.38% и 31.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.38% | 31.18% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.71% | 95.66% | -43.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.35% | 108.00% | -44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 74.38% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 74.38% | -20.43% |
Сравнение комиссий MSFX и BWET
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BWET
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (31.18%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2096.58% vs -30.92% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2096.58% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for BWET.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Amplify. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.67 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор