PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 1172.87% for AMDG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и AMDG

2026 (YTD)2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-28.34%0.21%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%96.98%

Correlation

The correlation between MSFX and AMDG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.31

The correlation between MSFX and AMDG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

MSFX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
9.15

-9.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
4.75

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.63

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

20.99

-21.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

41.10

-42.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

9.15

-9.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

3.36

-3.53

Просадки

Сравнение просадок MSFX и AMDG

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-63.04%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-56.48%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

0.00%

-45.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-25.70%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

28.80%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и AMDG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

45.35%

-25.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

94.94%

-49.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

129.64%

-79.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

130.26%

-80.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

130.26%

-80.93%

Сравнение комиссий MSFX и AMDG

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и AMDG

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.45%5.34%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and AMDG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -29.20% for MSFX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 2.28% for AMDG.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор