Сравнение MSFW с SPIN
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.41%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 9.48% |
Correlation
The correlation between MSFW and SPIN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов MSFW и SPIN
Секторы
MSFW
SPIN
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
SPIN
Сырьевые материалы
MSFW
-
SPIN
Коммуникационные услуги
MSFW
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
SPIN
Энергетика
MSFW
-
SPIN
Финансовые услуги
MSFW
-
SPIN
Здравоохранение
MSFW
-
SPIN
Промышленность
MSFW
-
SPIN
Недвижимость
MSFW
-
SPIN
Коммунальные услуги
MSFW
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение MSFW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и SPIN
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -16.85% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -2.82% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -2.27% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 11.16% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 14.43% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 14.43% | +18.28% |
Сравнение комиссий MSFW и SPIN
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и SPIN
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and SPIN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор