Сравнение MSFW с JMST
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for JMST.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и JMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 1.13%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1.13% | 1.36% |
Correlation
The correlation between MSFW and JMST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. JMST — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMST
Сравнение MSFW c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 61.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и JMST
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и JMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -2.41% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | 0.00% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -0.12% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и JMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 0.60% | +32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 0.83% | +31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 1.13% | +31.58% |
Сравнение комиссий MSFW и JMST
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и JMST
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности JMST в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and JMST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 2.65% for JMST.
MSFW is categorized as Derivative Income, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.18% for JMST.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и JMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор