Сравнение MSFW с DCMT
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 1.84% |
Correlation
The correlation between MSFW and DCMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. DCMT — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение MSFW c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и DCMT
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -15.96% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -9.33% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -3.54% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 18.76% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 16.01% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 16.01% | +17.57% |
Сравнение комиссий MSFW и DCMT
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и DCMT
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and DCMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 2.91% for DCMT.
MSFW is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and DoubleLine. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор