PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с CNYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. MSFW is actively managed, while CNYA is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 3.25%.

MSFW

1 день
1.71%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-15.87%
С начала года
-21.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и CNYA

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-21.45%-7.80%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.25%15.81%

Correlation

The correlation between MSFW and CNYA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов MSFW и CNYA

Секторы
MSFW
CNYA

Технологии

32.7%
31.7%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

MSFW
32.7%
CNYA
31.7%

Сырьевые материалы

MSFW

-

CNYA
11.2%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

CNYA
1.3%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

CNYA
5.2%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

CNYA
6.8%

Энергетика

MSFW

-

CNYA
3.1%

Финансовые услуги

MSFW

-

CNYA
17.6%

Здравоохранение

MSFW

-

CNYA
3.9%

Промышленность

MSFW

-

CNYA
15.4%

Недвижимость

MSFW

-

CNYA
0.6%

Коммунальные услуги

MSFW

-

CNYA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

MSFW vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.01

—

MSFW vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и CNYA

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-49.49%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-18.21%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-20.61%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и CNYA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

19.74%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

24.07%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

23.61%

+9.97%

Сравнение комиссий MSFW и CNYA

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и CNYA

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.07%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and CNYA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 1.82% for CNYA.

MSFW is categorized as Derivative Income, while CNYA is China Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор