Сравнение MSFW с CHPY
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 22.74% |
Correlation
The correlation between MSFW and CHPY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MSFW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и CHPY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -12.19% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -6.97% | -30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -2.14% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 32.57% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 36.37% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 36.37% | -3.66% |
Сравнение комиссий MSFW и CHPY
И MSFW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и CHPY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and CHPY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 29.64% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор