Сравнение MSFW с CHAT
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 19.85% |
Correlation
The correlation between MSFW and CHAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов MSFW и CHAT
Секторы
MSFW
CHAT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
CHAT
Сырьевые материалы
MSFW
-
CHAT
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
CHAT
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
CHAT
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
CHAT
-
Энергетика
MSFW
-
CHAT
-
Финансовые услуги
MSFW
-
CHAT
Здравоохранение
MSFW
-
CHAT
-
Промышленность
MSFW
-
CHAT
Недвижимость
MSFW
-
CHAT
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAT
Сравнение MSFW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и CHAT
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -31.34% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -7.40% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -5.38% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 34.87% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 31.22% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 31.22% | +1.49% |
Сравнение комиссий MSFW и CHAT
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и CHAT
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and CHAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 1.74% for CHAT.
MSFW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор