PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с AVIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.

MSFW

1 день
2.55%
1 месяц
-12.61%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-27.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и AVIE

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-27.29%-7.80%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%7.82%

Correlation

The correlation between MSFW and AVIE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов MSFW и AVIE

Секторы
MSFW
AVIE

Технологии

35.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

30.1%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

26.3%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

MSFW
35.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

MSFW

-

AVIE
9.8%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

AVIE

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

AVIE
17.1%

Энергетика

MSFW

-

AVIE
30.1%

Финансовые услуги

MSFW

-

AVIE
15.0%

Здравоохранение

MSFW

-

AVIE
26.3%

Промышленность

MSFW

-

AVIE
1.1%

Недвижимость

MSFW

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

MSFW

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFTMSFW с MSFOMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с VOO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

MSFW vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.23

—

MSFW vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и AVIE

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-12.39%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.13%

-1.66%

-35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-3.00%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и AVIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

9.97%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

12.90%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

12.90%

+19.81%

Сравнение комиссий MSFW и AVIE

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и AVIE

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности AVIE в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.66%20.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and AVIE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 1.87% for AVIE.

MSFW is categorized as Derivative Income, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Avantis. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.25% for AVIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор