PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. MSFU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 14.08%/yr for XTJL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%1.21%

Correlation

The correlation between MSFU and XTJL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between MSFU and XTJL has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и XTJL

Секторы
MSFU
XTJL

Технологии

100.0%
38.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MSFU
100.0%
XTJL
38.4%

Сырьевые материалы

MSFU

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

XTJL
4.6%

Энергетика

MSFU

-

XTJL
3.2%

Финансовые услуги

MSFU

-

XTJL
11.0%

Здравоохранение

MSFU

-

XTJL
8.4%

Промышленность

MSFU

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

MSFU

-

XTJL
1.8%

Коммунальные услуги

MSFU

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

MSFU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.88

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.81

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.72

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

15.38

-16.67

MSFU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и XTJL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-23.24%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-5.12%

-57.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-16.70%

-45.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-0.42%

-51.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-3.95%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

0.90%

+35.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и XTJL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

1.39%

+19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

5.73%

+43.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

7.40%

+47.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

15.10%

+31.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

15.05%

+32.02%

Сравнение комиссий MSFU и XTJL

MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и XTJL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and XTJL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.06%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.08% vs -6.44% for MSFU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.08% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор