PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. MSFU is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 17.88%/yr for XDQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и XDQQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.58%13.36%5.80%83.04%-13.28%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-12.69%

Correlation

The correlation between MSFU and XDQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MSFU and XDQQ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и XDQQ

Секторы
MSFU
XDQQ

Технологии

100.0%
50.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

MSFU
100.0%
XDQQ
50.7%

Сырьевые материалы

MSFU

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

MSFU

-

XDQQ
0.7%

Финансовые услуги

MSFU

-

XDQQ
0.2%

Здравоохранение

MSFU

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

MSFU

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

MSFU

-

XDQQ
0.1%

Коммунальные услуги

MSFU

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с APLYMSFU с QLD
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

MSFU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.25

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.72

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.46

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.63

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.25

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MSFU и XDQQ

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-35.63%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-11.84%

-47.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-23.17%

-36.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-0.01%

-43.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-10.83%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

2.60%

+28.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и XDQQ

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

0.36%

+19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

11.10%

+34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

13.80%

+36.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

19.80%

+26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

19.65%

+26.65%

Сравнение комиссий MSFU и XDQQ

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и XDQQ

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and XDQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.71%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs XDQQ's -35.63%.

On 3-year performance, XDQQ leads with 17.88% vs -0.38% for MSFU. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XDQQ has performed better with a 17.88% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.93%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор