Сравнение MSFU с MUU
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFU
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -45.68%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -13.61% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between MSFU and MUU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSFU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MUU
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -26.28% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.95% | -26.28% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -10.19% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.94% | 295.32% | -243.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 295.32% | -248.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 295.32% | -248.72% |
Сравнение комиссий MSFU и MUU
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MUU
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.56% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and MUU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.
MSFU has the higher dividend yield at 14.56%, compared with 0.00% for MUU.
MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор