PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 14.94%/yr for HDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%5.80%83.04%-13.28%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%5.40%

Correlation

The correlation between MSFU and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.13

The correlation between MSFU and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и HDV

Секторы
MSFU
HDV

Технологии

100.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

MSFU
100.0%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

MSFU

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

HDV
24.1%

Энергетика

MSFU

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

MSFU

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

MSFU

-

HDV
16.5%

Промышленность

MSFU

-

HDV
1.4%

Недвижимость

MSFU

-

HDV

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MSFU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.10

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.11

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.95

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.02

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.10

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.72

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MSFU и HDV

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-37.04%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-5.18%

-54.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-10.49%

-49.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-2.54%

-41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-3.09%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

1.85%

+29.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и HDV

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

3.19%

+16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

7.56%

+37.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

9.73%

+40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

12.82%

+33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

15.73%

+30.59%

Сравнение комиссий MSFU и HDV

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и HDV

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, HDV leads with 14.94% vs -0.38% for MSFU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDV has performed better with a 14.94% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 2.91% for HDV.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор