Сравнение MSFT с YUM
MSFT (Microsoft Corporation) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.38%/yr vs 11.88%/yr for YUM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции YUM по среднегодовой доходности: 24.38% против 11.88% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
YUM
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам MSFT и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.19% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between MSFT and YUM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and YUM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.00T
YUM:
$42.30B
MSFT:
$16.79
YUM:
$6.21
MSFT:
24.03
YUM:
24.41
MSFT:
1.68
YUM:
11.01
MSFT:
9.45
YUM:
5.00
MSFT:
$318.27B
YUM:
$8.49B
MSFT:
$217.41B
YUM:
$3.88B
MSFT:
$200.96B
YUM:
$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. YUM — Ранг доходности на риск
MSFT
YUM
Сравнение MSFT c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.64 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.57 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.37 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и YUM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.69% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.41% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -16.10% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -23.10% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -52.17% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -9.39% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.38% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 5.10% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и YUM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 6.22% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 15.19% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 21.94% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 20.46% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.75% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и YUM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности YUM в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.93% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и YUM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and YUM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.36%) compared to YUM (6.22%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs YUM's -67.69%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор