Сравнение MSFT с TRX-USD
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 14.99% |
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between MSFT and TRX-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
MSFT
TRX-USD
Сравнение MSFT c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.64 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.14 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TRX-USD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -95.89% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -26.58% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -50.98% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -59.60% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -27.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -62.47% | +40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 13.82% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TRX-USD
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.57% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 17.91% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 23.82% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 58.42% | -31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 110.20% | -83.14% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TRX-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to TRX-USD (8.57%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор