Сравнение MSFT с SMR
MSFT (Microsoft Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 2.97% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MSFT and SMR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SMR:
$3.16B
MSFT:
$16.79
SMR:
-$2.02
MSFT:
9.16
SMR:
104.42
MSFT:
7.02
SMR:
2.71
MSFT:
$318.27B
SMR:
$18.10M
MSFT:
$217.41B
SMR:
$4.45M
MSFT:
$200.96B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SMR — Ранг доходности на риск
MSFT
SMR
Сравнение MSFT c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.91 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.32 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SMR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.47% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -82.86% | +48.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -82.86% | +48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -87.47% | +50.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -81.49% | +54.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -35.08% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 57.39% | -40.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SMR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 28.93% | -18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 69.57% | -47.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 102.59% | -77.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 93.50% | -66.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 89.31% | -62.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SMR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SMR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SMR's -87.47%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор