Сравнение MSFT с SGHC
MSFT (Microsoft Corporation) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MSFT returned 8.85%/yr vs 60.66%/yr for SGHC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 11.14%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SGHC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -21.47% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 11.14% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
Correlation
The correlation between MSFT and SGHC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and SGHC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
SGHC:
$6.51B
MSFT:
$16.79
SGHC:
$0.40
MSFT:
24.52
SGHC:
31.91
MSFT:
1.72
SGHC:
1.35
MSFT:
9.65
SGHC:
3.03
MSFT:
7.40
SGHC:
9.53
MSFT:
$318.27B
SGHC:
$2.15B
MSFT:
$217.41B
SGHC:
$617.43M
MSFT:
$200.96B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SGHC — Ранг доходности на риск
MSFT
SGHC
Сравнение MSFT c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.22 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.79 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.00 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.23 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SGHC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.02% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -37.67% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -37.67% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -7.21% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -45.71% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 16.39% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SGHC
Microsoft Corporation (MSFT) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеют волатильность 10.25% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.95% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 30.57% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 46.12% | -20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 59.53% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 59.53% | -32.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SGHC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SGHC в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.26% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SGHC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SGHC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SGHC (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор