Сравнение MSFT с GSK.L
MSFT (Microsoft Corporation) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 4.37%/yr for GSK.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 24.64% против 4.37% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
GSK.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам MSFT и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 7.03% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between MSFT and GSK.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and GSK.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
GSK.L:
£78.95B
MSFT:
$16.79
GSK.L:
£1.42
MSFT:
24.52
GSK.L:
13.61
MSFT:
1.72
GSK.L:
0.30
MSFT:
9.65
GSK.L:
2.42
MSFT:
7.40
GSK.L:
4.42
MSFT:
$318.27B
GSK.L:
£32.78B
MSFT:
$217.41B
GSK.L:
£23.84B
MSFT:
$200.96B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
MSFT
GSK.L
Сравнение MSFT c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.65 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.89 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.20 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GSK.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -51.16% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -18.53% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -29.30% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -51.16% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -51.16% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -14.14% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -15.96% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.88% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GSK.L
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.90% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.55% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 25.51% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.74% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.99% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GSK.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GSK.L в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.46% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GSK.L
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GSK.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор