Сравнение GSK.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| GSK.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.05% | 8.35% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 15.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.65% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 10.28% |
| Макс. просадка | -50.10% | -25.48% |
| Текущая просадка | -7.25% | -4.60% |
Корреляция
Корреляция между GSK.L и HMWO.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и HMWO.L
С начала года, GSK.L показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 6.36% против 11.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и HMWO.L
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HMWO.L в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.63% | 3.84% | 4.66% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% | 5.76% | 5.62% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.57% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и HMWO.L
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и HMWO.L
GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 3.69% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.