PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSK.L с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSK.L и JPM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GSK.L с JPM

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK.L или JPM.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSK.L:

-0.64

JPM:

1.26

Коэф-т Сортино

GSK.L:

-0.72

JPM:

1.75

Коэф-т Омега

GSK.L:

0.90

JPM:

1.25

Коэф-т Кальмара

GSK.L:

-0.59

JPM:

1.38

Коэф-т Мартина

GSK.L:

-0.98

JPM:

4.62

Индекс Язвы

GSK.L:

16.47%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

GSK.L:

25.40%

JPM:

28.39%

Макс. просадка

GSK.L:

-51.33%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

GSK.L:

-17.17%

JPM:

-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSK.L:

£57.84B

JPM:

$724.54B

EPS

GSK.L:

£0.76

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

GSK.L:

18.76

JPM:

12.79

Коэффициент PEG

GSK.L:

0.38

JPM:

7.10

Коэффициент P/S

GSK.L:

1.83

JPM:

4.29

Коэффициент P/B

GSK.L:

4.09

JPM:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

GSK.L:

£31.53B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK.L:

£22.58B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

GSK.L:

£8.24B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, GSK.L показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.85% против 17.97% соответственно.

GSK.L

С начала года

8.33%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

8.70%

1 год

-16.09%

3 года

-3.62%

5 лет

1.27%

10 лет

4.85%

JPM

С начала года

10.00%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

6.08%

1 год

32.91%

3 года

30.83%

5 лет

27.34%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSK.L и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK.L
Ранг риск-скорректированной доходности GSK.L, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSK.L c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK.L и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и JPM

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JPM в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		4.35%4.53%3.84%4.69%4.98%5.96%4.50%5.36%6.05%4.93%5.83%5.81%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и JPM

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и JPM

GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK.L и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
7.52B
68.89B
(GSK.L) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSK.L значения в GBp, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности GSK.L и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GlaxoSmithKline plc и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
74.2%
65.8%
(GSK.L) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
GSK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.58B при выручке в 7.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

GSK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 7.52B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

GSK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.62B при выручке в 7.52B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.