PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSK.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSK.LSPY
Дох-ть с нач. г.12.13%6.27%
Дох-ть за 1 год10.85%23.40%
Дох-ть за 3 года10.56%8.07%
Дох-ть за 5 лет5.73%13.52%
Дох-ть за 10 лет5.32%12.48%
Коэф-т Шарпа0.602.05
Дневная вол-ть17.94%11.65%
Макс. просадка-50.10%-55.19%
Current Drawdown-5.88%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GSK.L и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и SPY

С начала года, GSK.L показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.62%
16.31%
GSK.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlaxoSmithKline plc

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSK.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSK.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK.L, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK.L, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.99
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.58

Сравнение коэффициента Шарпа GSK.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSK.L и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.74
2.05
GSK.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и SPY

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSK.L
GlaxoSmithKline plc
0.04%0.04%0.05%0.05%0.06%0.04%0.05%0.06%0.05%0.06%0.06%0.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и SPY

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.52%
-3.75%
GSK.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и SPY

GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.09%
3.33%
GSK.L
SPY