Сравнение GSK.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK.L или SPY.
Основные характеристики
| GSK.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.05% | 14.41% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 23.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.65% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 12.61% |
| Макс. просадка | -50.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.25% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между GSK.L и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и SPY
С начала года, GSK.L показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и SPY
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.63% | 3.84% | 4.66% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% | 5.76% | 5.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и SPY
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и SPY
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.