Сравнение GSK.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK.L или SPY.
Основные характеристики
| GSK.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 16.23% |
| Дох-ть за 1 год | 12.37% | 23.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.19% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 14.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 11.25% |
| Макс. просадка | -51.41% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.02% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между GSK.L и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и SPY
С начала года, GSK.L показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.56% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и SPY
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.25% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и SPY
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -51.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и SPY
GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.