PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GlaxoSmithKline plc (GSK.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00BN7SWP63
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация£61.56B
Прибыль на акцию (12 мес.)£1.09
Цена/прибыль13.85
PEG коэффициент1.10
Общая выручка (12 мес.)£23.56B
Валовая прибыль (12 мес.)£17.02B
EBITDA (12 мес.)£7.31B
Годовой диапазон£1,280.13 - £1,823.50
Целевая цена£2,128.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlaxoSmithKline plc

Популярные сравнения: GSK.L с DGE.L, GSK.L с SPY, GSK.L с AZN.L, GSK.L с RELX, GSK.L с VOO, GSK.L с HMWO.L, GSK.L с SWDA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в GlaxoSmithKline plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,526.47%
402.15%
GSK.L (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

GlaxoSmithKline plc показал доход в 5.98% с начала года и 12.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GlaxoSmithKline plc составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.98%16.48%
1 месяц-5.60%1.67%
6 месяцев-1.11%14.21%
1 год12.37%21.98%
5 лет (среднегодовая)2.39%13.13%
10 лет (среднегодовая)5.56%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSK.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.12%7.19%2.64%-2.08%6.47%-13.42%5.98%
2023-0.99%1.08%0.25%0.84%-5.65%3.15%-0.30%1.34%7.43%-2.32%-1.62%2.17%4.94%
20222.27%-4.56%6.59%9.09%-2.82%1.90%-3.13%-19.23%-5.34%9.42%-0.54%2.19%-7.42%
20211.12%-10.65%8.16%4.01%1.74%5.59%-0.11%4.40%-3.99%7.48%2.32%5.35%26.66%
20200.28%-11.23%-3.05%9.67%1.75%-2.11%-6.53%-2.64%-1.36%-11.03%7.43%-2.04%-20.76%
2019-0.94%2.86%6.64%-1.47%-1.74%3.25%7.99%1.68%1.93%1.38%0.26%1.43%25.32%
2018-0.16%0.73%6.64%4.84%5.63%0.38%3.39%-0.18%-1.51%-1.67%8.62%-8.04%19.02%
2017-2.18%9.36%0.70%-6.60%11.19%-3.99%-7.40%2.53%-2.93%-8.80%-4.43%3.36%-10.82%
20164.81%-1.37%0.89%3.33%0.32%11.04%5.20%-1.81%0.24%-1.49%-6.50%4.45%19.57%
20156.61%6.64%0.29%-2.04%-2.77%-9.01%5.56%-2.69%-5.56%10.98%-2.18%1.29%5.43%
2014-2.95%8.33%-4.79%2.54%-0.76%-2.31%-8.15%4.00%-4.17%0.32%6.15%-7.34%-10.11%
20138.28%2.22%5.67%7.93%4.32%-3.82%2.18%-1.25%-5.35%5.52%-0.38%-0.43%26.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSK.L среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GSK.L, с текущим значением в 6666
GSK.L (GlaxoSmithKline plc)
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GSK.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK.L, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK.L, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

GlaxoSmithKline plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.72
GSK.L (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GlaxoSmithKline plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.59 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.59£0.56£0.67£0.80£0.80£0.80£0.80£0.80£0.77£0.80£0.80£0.77

Дивидендный доход

0.04%0.04%0.05%0.05%0.06%0.04%0.05%0.06%0.05%0.06%0.06%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GlaxoSmithKline plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.16£0.00£0.00£0.15£0.00£0.00£0.31
2023£0.00£0.14£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.14£0.00£0.56
2022£0.00£0.23£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.16£0.00£0.00£0.14£0.00£0.67
2021£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2020£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2019£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2018£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2017£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2016£0.00£0.20£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.77
2015£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2014£0.00£0.23£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.00£0.19£0.00£0.80
2013£0.22£0.00£0.00£0.18£0.00£0.00£0.18£0.00£0.00£0.19£0.00£0.77

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У GlaxoSmithKline plc дивидендная доходность составляет 0.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.4%
У GlaxoSmithKline plc коэффициент выплат составляет 0.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что GlaxoSmithKline plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-16.02%
-2.50%
GSK.L (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GlaxoSmithKline plc показал максимальную просадку в 51.41%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2211 торговых сессий.

Текущая просадка GlaxoSmithKline plc составляет 16.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.41%11 янв. 1999 г.105312 мар. 2003 г.22118 дек. 2011 г.3264
-44.13%14 янв. 1992 г.39513 авг. 1993 г.55423 окт. 1995 г.949
-31.01%20 янв. 2020 г.28226 февр. 2021 г.22317 янв. 2022 г.505
-27.99%5 июл. 2022 г.5622 сент. 2022 г.3687 мар. 2024 г.424
-25.89%23 июн. 2017 г.1596 февр. 2018 г.13316 авг. 2018 г.292

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GlaxoSmithKline plc составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.65%
3.22%
GSK.L (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GlaxoSmithKline plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GlaxoSmithKline plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию