PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с DTEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 12.47%/yr for DTEGY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 24.39% против 12.47% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Correlation

The correlation between MSFT and DTEGY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.32

The correlation between MSFT and DTEGY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

DTEGY:

$159.29B

EPS

MSFT:

$16.79

DTEGY:

€1.82

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

DTEGY:

15.68

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

DTEGY:

0.65

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

DTEGY:

1.15

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

DTEGY:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

DTEGY:

€119.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

DTEGY:

€45.11B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

DTEGY:

€49.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

MSFT vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.23

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.16

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.28

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.50

-0.58

MSFT vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DTEGY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-40.18%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.68%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.44%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.85%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-40.18%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-15.47%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.82%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.10%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DTEGY

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.35%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.94%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.09%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

21.41%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

21.70%

+5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DTEGY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DTEGY в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
30.36B
(MSFT) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, DTEGY значения в EUR

Сравнение рентабельности MSFT и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
23.4%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and DTEGY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DTEGY's -40.18%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор