Сравнение MSFT с BN
MSFT (Microsoft Corporation) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 14.55%/yr for BN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 24.64% против 14.55% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам MSFT и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between MSFT and BN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and BN shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
BN:
$104.69B
MSFT:
$16.79
BN:
$0.56
MSFT:
24.52
BN:
78.31
MSFT:
1.72
BN:
171.62
MSFT:
9.65
BN:
1.36
MSFT:
7.40
BN:
2.44
MSFT:
$318.27B
BN:
$76.58B
MSFT:
$217.41B
BN:
$27.02B
MSFT:
$200.96B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BN — Ранг доходности на риск
MSFT
BN
Сравнение MSFT c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.61 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.68 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.47 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.22% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.05% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.84% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -41.85% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -51.42% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -9.89% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -28.52% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.93% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BN
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.72% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 22.37% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 28.67% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 31.24% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 30.20% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BN (9.72%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор