Сравнение MSFT с ARQQ
MSFT (Microsoft Corporation) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 11.89% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between MSFT and ARQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and ARQQ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
ARQQ:
$225.50M
MSFT:
$16.79
ARQQ:
-$4.72
MSFT:
9.16
ARQQ:
151.77
MSFT:
7.02
ARQQ:
7.91
MSFT:
$318.27B
ARQQ:
$1.43M
MSFT:
$217.41B
ARQQ:
-$307.00K
MSFT:
$200.96B
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
MSFT
ARQQ
Сравнение MSFT c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.91 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ARQQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.60% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -79.78% | +45.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -89.76% | +55.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -98.57% | +71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -88.78% | +67.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 53.78% | -37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ARQQ
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 35.65% | -25.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 64.49% | -42.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 104.65% | -79.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 134.12% | -107.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 134.12% | -107.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ARQQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ARQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ARQQ's -99.60%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор