PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 15.00%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.69%.

MSFT.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-18.96%
3 года*
4.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.05%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-19.71%12.65%11.26%56.34%-8.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%12.47%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.20

The correlation between MSFT.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MSFT.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.13

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.28

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.17

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.36

-1.52

MSFT.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и BRK-B

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-41.13%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-12.05%

-22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

-17.69%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.66%

-11.05%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-9.95%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

5.68%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и BRK-B

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

4.35%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

11.47%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

15.33%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

18.07%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

20.44%

+5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и BRK-B

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00B75.00B80.00B85.00B90.00B95.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.68B
(MSFT.TO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MSFT.TO and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор