PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с BAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 29.38%/yr for BAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как BAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 5.93%.

MSFT.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-18.96%
3 года*
4.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAC

1 день
2.60%
1 месяц
16.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.04%
1 год
32.27%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.00%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и BAC

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-19.71%12.65%11.26%56.34%-8.31%
BAC
Bank of America Corporation		5.82%22.20%45.19%2.33%4.24%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and BAC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.21

The correlation between MSFT.TO and BAC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

MSFT.TO vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.TOBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.47

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.02

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.73

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.59

-5.75

MSFT.TO vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и BAC

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки BAC в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.TOBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-92.36%

+57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-18.77%

-15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

-28.70%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.66%

0.00%

-28.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-36.10%

+26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

7.05%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и BAC

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.TOBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.72%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

17.08%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

22.04%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

27.32%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

31.17%

-4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и BAC

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BAC в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.27B
(MSFT.TO) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, BAC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MSFT.TO and BAC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор