PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с AMZN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с AMZN.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 22.80%/yr for AMZN.NEO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и AMZN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у AMZN.NEO с доходностью 5.45%.

MSFT.NEO

1 день
2.25%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-17.17%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN.NEO

1 день
3.14%
1 месяц
-7.04%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.99%
1 год
13.14%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и AMZN.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-17.91%12.61%11.26%56.34%-29.26%16.84%
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		5.45%2.68%41.82%78.72%-50.79%4.39%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and AMZN.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between MSFT.NEO and AMZN.NEO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$209.09B

AMZN.NEO:

CA$301.80B

EPS

MSFT.NEO:

$14.11

AMZN.NEO:

$7.17

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

1.43

AMZN.NEO:

2.82

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.51

AMZN.NEO:

0.31

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.41

AMZN.NEO:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

$293.81B

AMZN.NEO:

$691.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

$202.04B

AMZN.NEO:

$345.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Amazon.com CDR

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с SMH

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.NEOAMZN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.44

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.83

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.60

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.38

-2.38

MSFT.NEO vs. AMZN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AMZN.NEO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и AMZN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и AMZN.NEO

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки AMZN.NEO в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и AMZN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOAMZN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-56.92%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.54%

-22.03%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-31.29%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-11.08%

-16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-19.74%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

9.56%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и AMZN.NEO

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOAMZN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

8.58%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

20.60%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

29.83%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

35.55%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

35.55%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и AMZN.NEO

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и AMZN.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
77.67B
180.17B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(AMZN.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и AMZN.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Amazon.com CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
69.1%
50.8%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and AMZN.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и AMZN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор