Сравнение MSFRX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.91% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SIFAX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
MSFRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
MSFRX
SIFAX
Сравнение MSFRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.86 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.49 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.92 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SIFAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SIFAX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SIFAX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -23.62% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.07% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -8.32% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -14.69% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.35% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.65% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.25% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SIFAX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.93% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 5.30% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 5.50% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 5.16% | +5.29% |