PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.40% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MSFRX и AAAAX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.57

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.11

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.91

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

10.22

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между MSFRX и AAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и AAAAX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и AAAAX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-40.47%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-9.55%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-22.62%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-29.41%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.53%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.89%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и AAAAX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.27%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

7.26%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

11.62%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

12.19%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

12.66%

-2.21%