Сравнение MSFO с QFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).
MSFO и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и QFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 5.27% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и QFLR
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Доходность на риск
MSFO vs. QFLR — Ранг доходности на риск
MSFO
QFLR
Сравнение MSFO c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.91 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.62 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.17 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 13.59 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.91 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и QFLR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и QFLR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и QFLR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и QFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -13.97% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -7.61% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -4.77% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -2.61% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.77% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и QFLR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.97% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 9.49% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 12.32% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 12.89% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 12.89% | +6.24% |