Сравнение MSFO с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
MSFO и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 11.94% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и PBJA
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
MSFO vs. PBJA — Ранг доходности на риск
MSFO
PBJA
Сравнение MSFO c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.25 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.88 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.70 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 9.53 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.25 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.46 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и PBJA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PBJA
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PBJA
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -8.50% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.16% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -1.89% | -25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.58% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.10% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PBJA
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.54% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 3.74% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 8.31% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.53% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.53% | +12.60% |