PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и PBJA


2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-20.34%15.69%11.94%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.


MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Сравнение комиссий MSFO и PBJA

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.


Доходность на риск

MSFO vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.25

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.88

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.70

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

9.53

-9.47

MSFO vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.46

-1.07

Корреляция

Корреляция между MSFO и PBJA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и PBJA

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.30%33.91%35.15%6.44%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и PBJA

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PBJA.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFOPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-8.50%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-6.16%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-1.89%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-0.58%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

1.10%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и PBJA

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFOPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.54%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

3.74%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

8.31%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

6.53%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

6.53%

+12.60%