Сравнение MSFO с EOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).
MSFO и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и EOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.91% | 22.03% | 9.66% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOCT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и EOCT
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.
Доходность на риск
MSFO vs. EOCT — Ранг доходности на риск
MSFO
EOCT
Сравнение MSFO c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.91 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.67 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.04 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 12.67 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.91 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и EOCT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и EOCT
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и EOCT
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и EOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -20.35% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.57% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -4.23% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.88% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.58% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и EOCT
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.79% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 6.68% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 10.48% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.41% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.41% | +7.72% |