PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

MSFO и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFO и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и AAPR

2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.34%15.69%-0.65%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с MSFYMSFO с SPYI
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий MSFO и AAPR

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

MSFO vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.86

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.79

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.60

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.41

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

16.22

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.86

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.58

-1.19

Корреляция

Корреляция между MSFO и AAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и AAPR

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		44.30%33.91%35.15%6.44%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и AAPR

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFOAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-5.99%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-4.22%

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

0.00%

-27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-0.48%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

0.63%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и AAPR

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFOAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

0.62%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

1.50%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

5.41%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

4.94%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

4.94%

+14.19%