Сравнение MSFL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
MSFL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 21.87% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и NRGU
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
MSFL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MSFL
NRGU
Сравнение MSFL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.48 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.29 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.64 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.61 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и NRGU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и NRGU
Ни MSFL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и NRGU
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -57.50% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -55.24% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -17.40% | -39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -25.38% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 27.12% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и NRGU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 23.31% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 50.27% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 88.18% | -35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 87.12% | -39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 87.12% | -39.26% |