PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и MULL


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-2.06%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий MSFL и MULL

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

MSFL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

6.53

-6.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

3.77

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

16.69

-16.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

46.83

-47.45

MSFL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

6.53

-6.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.91

-2.39

Корреляция

Корреляция между MSFL и MULL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MULL

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок MSFL и MULL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-72.29%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-53.09%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-39.05%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-21.99%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

18.92%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

47.87%

-35.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

99.70%

-60.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

130.90%

-78.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

130.06%

-82.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

130.06%

-82.20%