Сравнение MSFL с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
MSFL и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -9.07% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью -21.48%.
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и AMDL
И MSFL, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
MSFL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MSFL
AMDL
Сравнение MSFL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.07 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.17 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.41 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.72 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.07 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.27 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и AMDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и AMDL
Ни MSFL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и AMDL
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -88.63% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -56.13% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -52.14% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -51.71% | +32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 28.66% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 13.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 32.68% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 97.70% | -58.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 129.18% | -76.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 111.42% | -63.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 111.42% | -63.51% |