PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и AMDL


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-43.95%16.99%-9.07%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-21.48%103.00%-69.97%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью -21.48%.


MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий MSFL и AMDL

И MSFL, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

MSFL vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLAMDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.07

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.17

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.41

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

4.72

-5.40

MSFL vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.07

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между MSFL и AMDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и AMDL

Ни MSFL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и AMDL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и AMDL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-88.63%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-56.13%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.32%

-52.14%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-51.71%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

28.66%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 13.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

32.68%

-19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

97.70%

-58.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

129.18%

-76.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

111.42%

-63.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

111.42%

-63.51%