Сравнение MSFD с MYY
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.61%/yr vs -8.11%/yr for MYY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.79%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам MSFD и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -3.35% |
Correlation
The correlation between MSFD and MYY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MSFD and MYY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. MYY — Ранг доходности на риск
MSFD
MYY
Сравнение MSFD c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.82 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.52 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MYY
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -95.20% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -18.25% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -35.14% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -95.11% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -72.27% | +30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 9.82% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MYY
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 3.41% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 11.68% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 15.70% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 19.59% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 21.20% | +5.21% |
Сравнение комиссий MSFD и MYY
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MYY
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MYY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and MYY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs MYY's -95.20%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -8.11% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.38% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for MYY.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор