Сравнение MSFD с MYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY).
MSFD и MYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -2.50%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и MYY
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. MYY — Ранг доходности на риск
MSFD
MYY
Сравнение MSFD c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.61 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.74 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.48 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.65 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и MYY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MYY
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MYY в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MYY
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MYY в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -94.89% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -27.61% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -94.60% | +52.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -71.95% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 20.33% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MYY
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеют волатильность 6.37% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 11.95% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 21.06% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 19.62% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 21.23% | +4.53% |