Сравнение MSFD с BNKD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD).
MSFD и BNKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и BNKD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -14.11% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью 4.54%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и BNKD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. BNKD — Ранг доходности на риск
MSFD
BNKD
Сравнение MSFD c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.94 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -1.82 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.82 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.01 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.94 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.74 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и BNKD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и BNKD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и BNKD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки BNKD в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и BNKD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -84.27% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -84.27% | +49.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -79.46% | +37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -61.07% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 68.85% | -43.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и BNKD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.37%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 19.24% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 45.69% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 75.17% | -48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 76.93% | -51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 76.93% | -51.17% |