Сравнение MSFAX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.39% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и UCEQX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
MSFAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MSFAX
UCEQX
Сравнение MSFAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 1.38 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 1.99 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.95 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 9.45 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.38 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и UCEQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и UCEQX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и UCEQX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -35.33% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -11.75% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.24% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.33% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -6.34% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.92% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.43% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и UCEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.62%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.93% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 9.65% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 16.60% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.22% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.46% | +0.45% |