Сравнение MSFAX с UCEQX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 11.43%/yr for UCEQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.43% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
UCEQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам MSFAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 14.26% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between MSFAX and UCEQX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and UCEQX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MSFAX
UCEQX
Сравнение MSFAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.03 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.07 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и UCEQX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -35.33% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -8.96% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -15.64% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.24% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.33% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -0.34% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.84% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 2.07% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и UCEQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.71% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.92% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.14% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.40% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.44% | +0.42% |
Сравнение комиссий MSFAX и UCEQX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и UCEQX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.44% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and UCEQX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to UCEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор