Сравнение MSFAX с NALFX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 10.01%/yr for NALFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 6.41% против 10.01% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
NALFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам MSFAX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
NALFX New Alternatives Fund | 16.03% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between MSFAX and NALFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and NALFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
MSFAX
NALFX
Сравнение MSFAX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.09 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.77 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и NALFX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -59.67% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -7.53% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -24.14% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -38.03% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -42.35% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.70% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -14.80% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 2.65% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и NALFX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и New Alternatives Fund (NALFX) имеют волатильность 4.64% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.76% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 15.30% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.90% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.97% | -1.11% |
Сравнение комиссий MSFAX и NALFX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и NALFX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
NALFX New Alternatives Fund | 1.01% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and NALFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to NALFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs NALFX's -59.67%.
NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор