Сравнение MSFAX с NALFX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.54%/yr vs 10.96%/yr for NALFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 6.54% против 10.96% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.54%
NALFX
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам MSFAX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.68% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
NALFX New Alternatives Fund | 16.04% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between MSFAX and NALFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and NALFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
MSFAX
NALFX
Сравнение MSFAX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.31 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.67 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.71 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и NALFX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -59.67% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -7.53% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -24.35% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -38.03% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -42.35% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.51% | -2.68% | -29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -14.82% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.58% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и NALFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.07%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.28% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.64% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 15.30% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.90% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.02% | -1.16% |
Сравнение комиссий MSFAX и NALFX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и NALFX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
NALFX New Alternatives Fund | 1.01% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and NALFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (5.28%) compared to MSFAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs NALFX's -59.67%.
NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор